Den här veckan kommer jag att utvärdera ytterligare en strategi från Kevin Daveys bok Entry and Exit Confessions of a Champion Trader. Den här gången fokuserar jag på strategi nummer 16, Introducing Serial Correlation, men jag kommer att använda den som ett filter istället för en fristående strategi. Målet är att optimera och identifiera vilken…
Strategin syftar till att upptäcka köptillfällen genom att utvärdera om den senaste stängningskursen är högre än tidigare stängningskurser, vilket kan indikera styrka i prisutvecklingen. Samtidigt används ADX (Average Directional Index) för att fastställa om marknaden är i en stark trend. När både prispositionen och ADX uppfyller de angivna kriterierna, betraktas detta som en tydlig köpsignal….
Dagens inlägg på Bromma-Tribe.com fokuserar på användningen av data. I mina utvärderingar använder jag data från NasdaqOMX och Yahoo Finance, källor som vissa kanske undviker på grund av deras begränsningar. Det är förståeligt, då dessa datakällor kan innehålla potentiella felkällor som påverkar analysens tillförlitlighet. En uppenbar fördel med att använda data från exempelvis Yahoo Finance…
Dagens inlägg från Bromma-Tribe.com fortsätter vår utvärdering av en strategi som bygger på gapet mellan dagens öppningskurs och gårdagens stängningskurs. I dag har vi helt fokuserat på att analysera strategins prestanda vid korta positioner. Trots att resultaten in-sample är positiva, visar strategin ingen egentlig potential. Jag ser därför ingen anledning att inkludera denna strategi som…
Äntligen är det dags för Premier League att dra igång. Med 380 matcher framför oss finns det många tillfällen att njuta av fantastiska fotbollsstunder och, för många, att satsa på sina favoritlag. Men istället för att satsa på känsla kan det vara klokt att anta en mer systematisk strategi. I detta inlägg kommer jag att…
Dagens inlägg från Bromma-Tribe utvärderar en strategi baserad på Gap, det vill säga skillnaden mellan dagens öppningskurs och gårdagens stängningskurs. Strategin visar tydlig potential, med positiva resultat både in-sample och out-of-sample. Även Walk-Forward Analysis (WFA) indikerar att strategin är robust. Strategin har potential att vara ett värdefullt tillskott till en portfölj av strategier, även om…
Introduktion I detta inlägg utforskar vi en tradingstrategi baserad på Larry Williams’ bok ”How I Made One Million Dollars … Last Year … Trading Commodities”. Strategin använder ett tradingrangefilter, specifikt %R indikatorn, och vi utvärderar dess prestanda på Crude Oil (CL). Syftet är att identifiera strategi potential som ett värdefullt tillskott till befintliga tradingstrategier. Strategin…
I dagens utvärdering kommer jag att testa olika strategier på DAX istället för OMXS30. DAX, eller Deutscher Aktienindex, är Tysklands primära aktieindex som representerar de 30 största och mest likvida företagen noterade på Frankfurtbörsen. Det är ett kapitalviktat index, vilket innebär att företag med större börsvärde har större påverkan på indexets värde. Exempel på företag…
Det första halvåret har visat på en betydande uppgång för OMXS30, där indexet har stigit från cirka 2300 till 2600, vilket motsvarar en ökning med 300 indexenheter. Även mina strategier, som varit aktiva sedan den 13 oktober förra året, har visat positiva resultat med en nettoökning på cirka 900 indexenheter över hela tidsperioden. Det är…
Vi fortsätter att utforska de system som Laurens Bensdorps presenterar i sin bok ”Automated Stock Trading Systems”. Idag fokuserar vi faktiskt på ett system som är inriktat på korta positioner, dvs korta positioner i omxs30. Vanligtvis går jag inte kort, och ingen av de strategier som jag tidigare har utvärderat involverar korta positioner. Jag måste…