Dagens inlägg från Bromma-Tribe utvärderar en strategi baserad på Gap, det vill säga skillnaden mellan dagens öppningskurs och gårdagens stängningskurs. Strategin visar tydlig potential, med positiva resultat både in-sample och out-of-sample. Även Walk-Forward Analysis (WFA) indikerar att strategin är robust. Strategin har potential att vara ett värdefullt tillskott till en portfölj av strategier, även om…
Introduktion I detta inlägg utforskar vi en tradingstrategi baserad på Larry Williams’ bok ”How I Made One Million Dollars … Last Year … Trading Commodities”. Strategin använder ett tradingrangefilter, specifikt %R indikatorn, och vi utvärderar dess prestanda på Crude Oil (CL). Syftet är att identifiera strategi potential som ett värdefullt tillskott till befintliga tradingstrategier. Strategin…
I dagens utvärdering kommer jag att testa olika strategier på DAX istället för OMXS30. DAX, eller Deutscher Aktienindex, är Tysklands primära aktieindex som representerar de 30 största och mest likvida företagen noterade på Frankfurtbörsen. Det är ett kapitalviktat index, vilket innebär att företag med större börsvärde har större påverkan på indexets värde. Exempel på företag…
Det första halvåret har visat på en betydande uppgång för OMXS30, där indexet har stigit från cirka 2300 till 2600, vilket motsvarar en ökning med 300 indexenheter. Även mina strategier, som varit aktiva sedan den 13 oktober förra året, har visat positiva resultat med en nettoökning på cirka 900 indexenheter över hela tidsperioden. Det är…
Vi fortsätter att utforska de system som Laurens Bensdorps presenterar i sin bok ”Automated Stock Trading Systems”. Idag fokuserar vi faktiskt på ett system som är inriktat på korta positioner, dvs korta positioner i omxs30. Vanligtvis går jag inte kort, och ingen av de strategier som jag tidigare har utvärderat involverar korta positioner. Jag måste…
Under de senaste veckorna har jag läst flera böcker om kortsiktig trading, inklusive Laurens Bensdorps ”Automated stock trading systems”. Boken introducerar strategier för aktiehandel. Jag planerar att testa tre av dessa på OMXS30 under de kommande veckorna. Först testar jag en långsiktig momentumstrategi, lik den jag tidigare beskrivit på bloggen. Bensdorps bok är lättläst och…
I dagens analys ska vi granska en pendlingsstrategi från Lars Kestners bok ’Quantitative Trading Strategies’, tillgänglig på Amazon. Den här pendlingsstrategin, som tillämpas på OMXS30, baseras på ett oscillerande system med två glidande medelvärden. En intressant observation är att strategin inte bara uppvisar starka in-sample resultat, utan även uppvisar imponerande out-sample resultat, vilket inte alltid…
I denna analys utforskar vi effektiviteten av en handelsstrategi baserad på Divergensindex, en metod presenterad i Perry Kaufmans bok ’Trading Systems and Methods’. Genom att noggrant justera och testa strategins parametrar, både in-sample och out-of-sample, utvärderar vi dess lönsamhet och robusthet. Vi granskar strategins prestation genom Walk-Forward Analys (WFA), för att bedöma dess potential i…
I dagens inlägg fokuserar jag på att använda Bollinger Band för att handla OMXS30 från ett kontrarianperspektiv. Jag inleder med att dela upp undersökningsperioden i två faser: träningsdata (in-sample) och utvärderingsdata (out-of-sample). Optimeringar och tillägg av indikatorer genomförs enbart på in-sample-delen. Föreställ dig att vi befinner oss den 1 oktober 2008. Med utgångspunkt i historisk…
Denna vecka tänker jag publicera ett inlägg som utforskar skillnaderna mellan att tillämpa teknisk analys på momentumstrategier jämfört med kontrarianstrategier såsom mean reverting. Jag kommer att demonstrera detta genom två enkla strategier, där jag tar en lång position för swing trading, vilket innebär en hållperiod på 5-20 dagar. Dessa strategier genererar en signal baserat på…