Som analytiker och entusiast av teknisk analys, har jag ägnat mig åt att utforska och utvärdera en rad strategier i syfte att skapa en robust portfölj. I denna blogg finns dessa strategier under kategorin Utvärdering. I detta inlägg (i kategorin Signal), kommer jag att analysera de initiala resultaten från tre specifika tekniska strategier anpassade till OMXS30: det Glidande Medelvärdet (MA), Relative Strength Index (RSI2) och Moving Average Convergence Divergence (MACD).
Trading Journal
Dessa strategier har valts utifrån deras popularitet och teoretiska förankring inom teknisk analys samt att de har klarat de krav jag ställer när det gäller robusthet. MA erbjuder en trendföljande perspektiv, RSI2 tillhandahåller en kortsiktig mean reverting synvinkel, och MACD kompletterar med ytterligare kortsiktigt mean reverting inslag. Samtliga strategier har givit åtminstone en köp- och säljssignal sedan starten. RSI2 har genererat två trades. Dessa köp- och säljsignaler illustreras i Figur 1 och Figur 2.
Figur 1. Strategier
Figur 2. Köp- och säljsignaler
Initiala Resultat
Under den gångna veckan har dessa strategier sammanlagt genererat tre signaler, vilka har lett till fyra trades totalt. Resultatet från dessa presenteras i Figur 3. Ackumulerat har de resulterat i en total förlust på 132 indexenheter, med en snittförlust per affär på -33 enheter. Trots en win rate på 50%, indikerar en P/L ratio på 0,2 en tyngd mot förlustgivande trades. Det genomsnittliga vinsten stannade vid 16 medan den genomsnittliga förlusten låg på -41, vilket ger ett förväntat värde per trade på -12. Med en genomsnittlig innehavstid på 7 dagar, står det klart att portföljens nuvarande konfiguration kan kräva justeringar, men är det för tidigt att utvärdera resultatet.
Figur 3. Resultat
Utvärdering
Dessa tidiga skeden är dock inte helt utan lärdomar. Det är IRL-tradingens realism som testar strategiernas verkliga hållbarhet. Trots den suboptimala starten, är det viktigt att betona att handel med finansiella instrument innebär både vinster och förluster – och just denna ärlighet är av stor vikt i min blogg. Jag planerar att fortsätta dokumentera varje trades utfall veckovis (om det förekommer några köp- och/eller säljsignaler under veckan). Denna Trading Journal (Bromma Tribe) är en avgörande komponent för att följa portföljstrategiernas faktiska prestanda.
Avslutning
Trots den svåra starten med två förlustaffärer, ligger fokus på långsiktig tillväxt och lärande. Det är min förhoppning att denna resa, dokumenterad genom bloggen, kommer att erbjuda värdefulla insikter och vägledning för likasinnade investerare och analytiker. Jag välkomnar läsarnas tankar och perspektiv på denna färd.